SURXONDARYO VILOYATI BO‘YICHA INVESTITSIYALAR VA QURILISH FAOLIYATINING ASOSIY IJTIMOIY-IQTISODIY KO‘RSATKICHLARI HAJMINI ARIMA MODELI YORDAMIDA PROGNOZLASHTIRISH

PROGNOZLASHTIRISH

Termiz davlat universiteti ‘Iqtisodiyot’ kafedrasi o‘qituvchi.

Hojiqulova Feruza Dona qizi

Termiz davlat universiteti ‘Iqtisodiyot’ yo‘nalishi 3-kurs talabasi.

Eshquvvatov Otabek Abdullayevich

ANNOTATION

The dynamics of the main socio-economic indicators of investments and construction activity in the Surkhandarya region is very important for economic analysis. Because the supply and demand for investment represents the future state of this market and the general national ecocnomy. This article talks about the ARIMA model of forecasting, and with the help of this model, the volume of the main socio-economic indicators of investments and construction activities in the Surkhandarya region was analyzed. Key words: Investments, the main socio-economic indicators of construction activity, types of forecasting Arima model.

ANNOTATSIYA

Surxondaryo viloyati bo‘yicha investitsiyalar va qurilish faoliyatining asosiy ijtimoiy-iqtisodiy ko‘rsatkichlari hajminining dinamikasi iqtisodiy tahlil uchun juda muhim. Chunki, aynan investitsiyaga talab va taklif ushbu bozorning va umumiy milliy iqtisodning kelajak holatini ifodalaydi. Ushbu maqolada prognozlashning Arima modeli haqida so‘z borib, ushbu model yordamida Surxondaryo viloyati bo‘yicha investitsiyalar va qurilish faoliyatining asosiy ijtimoiy-iqtisodiy ko‘rsatkichlari hajmi tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Investitsiyalar, qurilish faoliyatining asosiy ijtimoiy-iqtisodiy ko‘rsatkichlari, prognozlash turlari, Arima modeli.

Kirish. Surxondaryo viloyati bo‘yicha investitsiyalar va qurilish faoliyatining asosiy ijtimoiy-iqtisodiy ko‘rsatkichlari amaliyotini takomillashtirish tizimini va hududimizda ularning salmog‘ini oshirish bo‘yicha tuziladigan dasturlar joriy etishda davlatning rolini sezilarli darajada oshirishni taqozo qiladi. Bunday jarayonda davlat tomonidan tadbirkorlik obyektlariga investitsiya kiritish bilan shug‘ullanayotgan xorijlik investorlarga soliq imtiyozlari va boshqa imtiyozlar berish yo‘li bilan qo‘llab quvvatlash, investitsiya kiritayotgan tadbirkorlarning hududimizdagi kapitallarining belgilangan vaqt oralig‘ida kafolatlanganligini ta’minlash nazarda tutilmoqda. ‘‘Mamlakatimizda investitsion faoliyatni iqtisodiy muhit shart-sharoitlariga muvofiq rivojlantirish,ularni jamiyat iqtisodiy hayotining barcha jabhalaridagi faolligini taʼminlash, milliy ishlab chiqarish jarayonining modernizatsiyalashuvi hamda barqaror iqtisodiy oʼsishni taʼminlashning muhim omillaridan biri boʼlib kelmoqda. Shuning uchun ham hukumatimiz tomonidan har yili amalga oshirilib kelinayotgan islohotlarning kun tartibidagi asosiy masalalaridan biri boʼlib, investitsiyalarni mamlakat milliy iqtisodiyotiga jalb qilish masalasi turibdi’’[2]. “Istiqbol sari qo‘yilayotgan dadil qadamlar, tarkibiy yangilanishlar, jamiyat hayotidagi tub o‘zgarishlar uning zarvaraqlariga “oltin sahifa” bo‘lib muhrlanmoqda” [3]. “Raqamlashtirish alohida va murakkab tarmoqlarni qamrab oladi, natijada inson resurslari va ular bilan bog‘liq barcha xarajatlar sezilarli darajada tejaladi, bu esa raqobatni yaxshilaydi” [4]. Taraqqiy etgan mamlakatlarda investitsiya kiritishning katta qismini qimmatli qog‘ozlarga investititsiya kiritish shaklida bo‘lib shartnomalarining asosiy qismi 10 yil muddatga tuziladigan standart shartnomalar bo‘lib, odatda, investorlarning kiritgan investitsiyadan oladigan daromadi ustav kapitaliga kiritgan ulushiga nisbatan hisoblanadi. Bunda investitsion obyektning mahsulot va xizmatlari aholi tomonidan talabgorligi daromad darajasida yuqori ulushdaligi muhim rol o‘ynaydi.

Tarixiy jihatdan o’rganadigan bo’lsak, uning kelib chiqish tarixi tarixiy jihatdan xalqaro investitsiya doirasining paydo bo'lishi haqida turlicha nazariyalar mavjud bo’lib ularning ba’zi tarixiy manbalarda 3 ga tarixiy boshqa manbalarda uni2 ta alohida davrga bo'lishganini ko’rishimiz mumkin. Birinchi davr - 1945 yildan 1989 yilgacha - xalqaro huquq xorijiy investorlarga taqdim etishi kerak bo'lgan himoya darajasi to'g'risida dunyo mamlakatlari o'rtasida kelishmovchiliklar bilan xarakterlanib tavsiflanadi. Ko’pchillik rivojlangan mamlakatlar xorijiy investorlar har qanday mezbon iqtisodiyotda, rivojlanayotgan va sotsialistik mamlakatlarda minimal muomala standartiga ega bo’lish huquqini qo’lga kiritish kerak, deb ta’kidlagan bo’lsada, mamlakatlar xorijiy sarmoyadorlarga milliy firmalardan farqli munosabatda bo'lishga hojat yo'q deb da'vo qilishadi. 1959 yilda birinchi ikki tomonlama investitsiya shartnomalari yakunlanganligi va keyingi o'n yil ichida hozirgi kunda amalda bo'lgan ikki tomonlama investitsiya shartnomalarning aksariyat qismining asosini tashkil etuvchi ko'p tarkib ishlab chiqilganligini ma’lumotlar asosida o’rganishimiz mumkin. Investitsiyaga o‘xshash faoliyat izlarini miloddan avvalgi 1700 yillardagi Hammurapi kodeksida ham topish mumkin. Biroq, bugungi kunda biz tan olgan sarmoya turi uchun 17-asrlardan investitsiya kiritish shakllana boshlagan. Investorlarning investitsiyalarini kiritishi va bizda investitsion muhit jozibadorligini ta’minlash va ularning milliy iqtisodiyotimizdagi asosiy kapitalga investitsiyalarni o‘zlashtirilishini umumiy holda ifodalasak, mamlakatimizni barqarorlik, aholi farovonligini va qudratini ifodalashda investitsiyalar va qurilish faoliyatining asosiy ijtimoiy-iqtisodiy ko‘rsatkichlarini tahlil qilish mavzuyimiz dolzarbligini ifodalaydi.

Metodologiya. Vaqtli qatorlarni bir necha prognozlash turlari mavjud bo‘lib, ular orasida eng keng tarqalganlari sillaqlash va ARIMA modellari hisoblanadi. Silliqlash modellari 1950 yillarda ommalashgan bo‘lsa, ARIMA modellari Boks va Jenkinslar tomonidan 1970 yillarda yaratilingan va ommalashgan. ARIMA ingliz tilidan autoregressive integrated moving average ya’ni integrallashgan sirg‘anchiqli avtoregressivni ifodalaydi.

ARIMA modelida p,d,q tushunchalari mavjud. Bunda eng avvalo d ni aniqlash kerak. Agar vaqtli I(0) statsionar bo‘lsa d ning o‘rniga bir qo‘yyamiz. p qisman avtokorrelyatsion q esa avtokorrelyatsion grafik asosida aniqlanadi.

Boks Jenk metodologiyasi uchta qismni o‘z ichiga oladi. Bular:

1. Aniqlash;

2. Baholash;

3. Prognozlash;

Birinchi bosqichda ARIMA modelidagi p, d, q qiymatlari aniqlanadi. Bundadastlab d ning qiymati ko‘rsatkichning statsionarligi orqali topilib, so‘ngra boshqalari birin ketin ketma ketlikda topiladi.Tadqiqotimizni ko‘rsatkichlarni statsionarlikka tekshirishdan boshlaymiz. Ilmiyadabiyotlarda nostatsionar davriy qatorlar “integratsiyalashgan jarayon” deb ham yuritiladi. Qatorning integratsiya darajasi uning statsionar holga keltirish uchun necha marta differensiallash lozimligi bilan aniqlanadi. Shunday qilib, statsionar qatorlar “nolinchi darajali integratsiallashgan” bo‘ladi va qisqacha I(0) deb ifodalanadi.Qator bir marta differensiallangandan so‘ng statsionar holga kelsa, bu 1-darajali integratsiallashgan deyiladi va I(1) deb belgilanadi. Umumiy tarzda, davriy qator d marta differensiallangandan keyin statsionar bo‘lsa, d darajali integratsiallashgan deyiladi va I(d) tarzida belgilanadi.

Umuman ko‘rsatkichlarni statsionarlikka tekshirish uch usulda amalga oshiriladi. Grafik usuli, avtokorrelyatsiion korrelagramma hamda ADF testidir. Ko‘rsatkichlar birinchi bosqichda Arima modeli uchun tahlil qilib bir necha turdagi ARIMA model variantlari hosil bo‘lganidan so‘ng ikkinchi bosqich boshlanadi. Ikkinchi bosqichda ARIMA modellari beshta xususiyat bo‘yicha baholanib ulardan eng yaxshilari tanlab olinadi. Tadqiqot davomida aholi jon boshiga asosiy kapitalga o‘zlashtirilgan investitsiyalar hajmi(joriy narxlarda, mlrd. so`m) (1-jadval) ni ARIMA modellari yordamida prognozlashtirish juda muhim. 1-jadval ARIMA modelining kriteriyalari

Kriteriya 1. Parametrlari P<0,05, 0.1, 0.01 2. Sigma Qaysi modelda kichik bo‘lsa shu model

yaxshiroq bo‘ladi 3. Log likelihod Qaysi modelda katta bo‘lsa shu model

yaxshiroq bo‘ladi 4. Akaike Qaysi modelda kichik bo‘lsa shu model

yaxshiroq bo‘ladi 5. Bayeseian Qaysi modelda kichik bo‘lsa shu model

yaxshiroq bo‘ladi

Uchinchi bosqichda prognozlash boshlanib, ikkita shartga model tekshiriladi

Surxondaryo viloyati bo`yicha investitsiyalar va qurilish faoliyatining asosiy ijtimoiy-iqtisodiy ko‘rsatkichlari hajmi(joriy narxlarda, mlrd. so`m)1 Yill ar Ko‘ rsatkich lar

5,3

2,9

0,3

71,

09,

43,

42,

51,

40,

35,

68,2

37,

69,4

56, ARIMA modellari haqida fikr yuritadigan bo‘lsak, ARIMA tarjima qiladigan bo‘lsak inglizchadan avtoregressiv integratsiyalashgan harakatlanuvchi o‘rtacha model degan ma’noni olamiz. ba’zan Box-Jenkins modeli, Box-Jenkins metodologiyasi deb ham ataladi. Bu hodisa vaqtli qatorlarni tahlil qilish uchun model va metodologiya hisoblanadi. Bu statsionar bo‘lmagan vaqtli qatorlari uchun ARIMA modellarining kengaytmasi bo‘lib, uni dastlabki vaqtli qatorlardan ma’lum tartibdagi farqlarni olish orqali statsionar qilish mumkin. Model ARIMA(p,d,q)} vaqt qatoridagi farqlar quyidagi tartibda ekanligini bildiradi. 1-rasm. Surxondaryo viloyati bo`yicha investitsiyalar va qurilish faoliyatining asosiy ijtimoiy-iqtisodiy ko‘rsatkichlari hajmi2 1 Surxondaryo viloyati Statistika boshqarmasi rasmiy sayti www.surxonstat.uz ma’lumotlari. 2 Muallif ishlanmasi

655,3 802,9 980,3 1371,0 1509,1 1843,6 2142,4

3551,0

7240,6

11835,1

10068,2

12037,8 11569,4

15956,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1-rasmga asosan, vaqtli qator o‘rtachasi o‘zgarmas emasligini ko‘rishimiz mumkin. Shu sababli uning birinchi farqlarining statsionar ekanligini tekshirib ko‘ramiz. Buni amalga oshirishimiz uchun kengaytirilgan Dikki-Fuller testidan foydalanamiz (2-jadval).

Kengaytirilgan Dikki-Fuller testi natijalari Augmented Dickey-Fuller test for d_Y testing down from 4 lags, criterion AIC sample size 12 unit-root null hypothesis: a = 1 test without constant including 0 lags of (1-L)d_Y model: (1-L)y = (a-1)*y(-1) + e estimated value of (a - 1): -0.813089 test statistic: tau_nc(1) = -2.28043 asymptotic p-value 0.0218 1st-order autocorrelation coeff. for e: -0.082 test with constant including 0 lags of (1-L)d_Y model: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + e estimated value of (a - 1): -1.15952 test statistic: tau_c(1) = -3.25962 asymptotic p-value 0.01682 1st-order autocorrelation coeff. for e: -0.016

2-jadvalga asosan, o‘zgarmassiz testi natijalariga ko‘ra p-qiymat 0.0218 va o‘zgarmasli test natijalariga ko‘ra p-qiymat 0.01682 ga teng. Bu qiymatlar istalgan ahamiyatlilik darajalari, ya’ni lardan kichik. Demak vaqtli qatorning birinchi farqlari statsionar. Bu modelining d tartibi 1 ga teng demakdir. Hozircha modelimiz quyidagi ko‘rinishda:

(1.)

Keyingi navbatdagi bosqichda p va q tartiblarni aniqlashimiz lozim. Buning uchun ACF VA PACF korrelogrammalarini ko‘zdan kechirib chiqishimiz zarur.

2-rasm. Vaqtli qator korrelogrammasi

2-rasmga ko‘ra p va q ning biror bir tartibini aniqlab bo‘lmaydi. Shuning uchun Gretl dasturining imkoniyatlarini ishga solamiz. Gretlda ‘‘ARIMA lag selection’’dan ARIMA(3,2,3)model tartibini tajriba qilib ko‘ramiz(3-jadval). 3-jadval ARIMA lag selection natijalari3 Estimated using AS 197 (exact ML) Dependent variable d_Y, T = 12 Criteria for ARIMA(p, 1, q) specifications ------------------------------------------------------------ p, q AIC BIC HQC loglik ------------------------------------------------------------ 0, 0 227.9994 228.9693 227.6404 -111.9997 0, 1 222.5387* 223.9934* 222.0001* -108.2694 0, 2 224.2723 226.2120 223.5542 -108.1362 0, 3 225.6349 228.0594 224.7372 -107.8174 1, 0 225.4391 226.8938 224.9005 -109.7196 1, 1 224.2754 226.2151 223.5573 -108.1377 1, 2 225.5301 227.9547 224.6325 -107.7651 1, 3 227.0483 229.9577 225.9711 -107.5241 2, 0 227.4379 229.3776 226.7198 -109.7190 2, 1 226.2231 228.6477 225.3255 -108.1116 2, 2 227.3919 230.3013 226.3147 -107.6959 3 Muallif ishlanmasi 2, 3 228.7335 232.1278 227.4768 -107.3667 3, 0 226.3773 228.8018 225.4796 -108.1886 3, 1 225.0086 227.9180 223.9314 -106.5043 3, 2 225.4191 228.8135 224.1624 -105.7096 3, 3 227.0934 230.9727 225.6572 -105.5467 '*' indicates best, per criterion Log-likelihood ('loglik') is provided for reference

3-jadvalga ko‘ra p=0 va q=1 tartib Akank mezoni bo‘yicha ahamiyatli ekanligi hosil qildik. Shu sababli ARIMA(3,1,2) model tartibini tajriba qilamiz(4-jadval).

4-jadval Model 8: ARIMA, using observations 2012-2023 (T = 12) Dependent variable: (1-L)^2 Y Standard errors based on Hessian

Coefficient Std. Error z p-value

const 210.638 29.1546 7.225 <0.0001 ***

phi_1 0.631209 0.328724 1.920 0.0548 *

phi_2 −0.299682 0.326013 −0.9192 0.3580

phi_3 −0.469856 0.279480 −1.681 0.0927 *

theta_1 −2.83441 1.12951 −2.509 0.0121 **

theta_2 2.83441 2.12801 1.332 0.1829

theta_3 −0.999998 1.12004 −0.8928 0.3720

Mean dependent var 353.2500 S.D. dependent var 2857.999

Mean of innovations 130.6169 S.D. of innovations 884.4471

R-squared 0.971154 Adjusted R-squared 0.947116

Log-likelihood −105.5467 Akaike criterion 227.0934

Schwarz criterion 230.9727 Hannan-Quinn 225.6572

Real Imaginary Modulus Frequency

AR

Root 1 0.6398 0.8371 1.0536 0.1461

Root 2 0.6398 -0.8371 1.0536 -0.1461

Root 3 -1.9174 0.0000 1.9174 0.5000

MA

Root 1 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000

Root 2 0.9172 -0.3984 1.0000 -0.0652

Root 3 0.9172 0.3984 1.0000 0.0652

4-jadvalga ko‘ra koeffitsienti statistik ahamiyatga ega emas va theta1 va theta2 koeffitsientlari ham ahamiyatsiz ekanligi aniqlandi. 4-jadvalga asosan modelning barcha parametrlari statistik ahamiyatga ega. Shuningdek modelning approksimatsiya xatoligi MARE=8.7412%. Bundan tashqari tajribalarda qoldiqlarda avtokorrelyatsiya mavjud emasligi aniqlandi. Shuningdek model qoldiqlari normal taqsimot qonuniga bo‘ysunadi.

3-rasm. Qoldiqlar normalligi4

3-rasmga asosan, qoldiqlar normalligi ahamiyatli ekanligini hosil qilamiz. Shuningdek, qoldiqlar normalligini grafikda ham ko‘rib chiqamiz. 4 Muallif ishlanmasi

3-rasm. Grafikda qoldiqlar normalligi5

3-rasmga asosan, grafikda qoldiqlar normalligi ham ahamiyatli ekanligini hosil qilib ko‘rib chiqishimiz mumkin. ARIMA modelidan foydalanib, to‘plangan ma’lumotlarni prognoz qilishimiz mumkin(5-jadval). 5-jadval Prognoz va ishonch intervallari6 Yillar

Ko‘rsatgich

haqiqiy

qiymatlari

Ko‘rsatgich

nazariy

qiymatlari

Standart

xato

95%

ishonch

intervali

quyi

chegarasi

95%

ishonch

intervali

yuqori

chegarasi 2010 655.300 5 Muallif ishlanmasi 6Muallif ishlanmasi 2011 802.900 2012 980.300 1042.75 2013 1370.99 1408.97 2014 1509.14 1704.72 2015 1843.61 1993.91 2016 2142.41 2388.05 2017 3551.00 3426.86 2018 7240.60 5887.58 2019 11835.1 9520.82 2020 10068.2 11188.9 2021 12037.8 11662.3 2022 11569.4 12382.3 2023 15956.0 15930.0 2024 19868.7 884.447 18135.2 21602.2 2025 24299.1 902.522 22530.2 26068.0 2026 27131.1 931.872 25304.6 28957.5 2027 29261.3 999.610 27302.1 31220.5 2028 31424.1 1002.21 29459.8 33388.4 2029 34808.6 1082.60 32686.8 36930.5 2030 39524.1 1215.76 37141.2 41906.9

5-jadvalga asosan, so‘nggi yillarda Surxondaryo viloyati bo`yicha investitsiyalar va qurilish faoliyatining asosiy ijtimoiy-iqtisodiy ko‘rsatkichlari hajmi 15956.0 mlrdni tashkil etgan bo‘lsa, bu ko‘rsatgich 2028 yilda 31424.1 mlrdni hamda 2030 yilga kelib 39524.1 mlrdga yetishi prognoz qilinmoqda. 2024-2030 yillarda bu ko‘rsatgich 247.7% ni tashkil etishi yani natija 147.7 % ga oshishi kutilmoqda.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, Surxondaryo viloyati bo`yicha investitsiyalar va qurilish faoliyatining asosiy ijtimoiy-iqtisodiy ko‘rsatkichlari hajmi ko‘payishi va xalq farovonligi ta’minlanadi. Milliy iqtisodiyotimizning investitsiyalar hisobiga investitsiyalar salmog‘ining oshishi kelajagimiz barqaror rivojlanishida ko‘magi katta bo‘ladi. Milliy iqtisodiyotimizga kiritilayotgan investitsiyalar bozor iqtisodiyoti qonuniyatlari asosan talab va taklif asosida shakllansa va unga ta’sir etuvchi omillarni inobatga olish hamda investitsiyalarning sarflanishi uy-joy va ijtimoiy-soha ob'ektlarini yangi qurilishi va rekonstruksiyalash hisobiga ishga tushirishiga, umumta’lim maktablari, kasalxonalar, poliklinika muassasalari jumladan qishloq vrachlik punktlariga yo‘naltirilib nafaqat ushbu sohalarga shuningdek, iqtisodiyotimiz infratuzilmalarini rivojlantiradi. Bu kelajak avlodni porloq kelajak yaratishida asosiy mezonlar bo‘lib yuksak rivojlantiruvchi o‘zaklar hisoblanadi. Asosiy rivojlanishning poydevorlaridan hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyot ro‘yxati 1. Surxondaryo viloyati Statistika boshqarmasi rasmiy sayti www.surxonstat.uz ma’lumotlari. 2.Hojiqulova F. et al. IMPROVING THE TAX SYSTEM IN OUR COUNTRYTRAINING ISSUES //Science and Innovation. – 2022. – Т. 1. – №. 7. – С. 378-382.

3.Hojiqulova F. MAMLAKATIMIZDA SOLIQ TIZIMINI TAKOMILLASHTRISH

MASALALARI //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. C7. – С. 378-382.

4.Hojiqulova F. MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALARNING RIVOJLANISHI

BANKLARNING TRANSFORMATSION SALOHIYATIGA TA’SIRI

//Приоритетные направления, современные тенденции и перспективы развития финансового рынка. – 2023. – С. 317-318.