“BANKLARNI TRANSFORMATSIYALASH SHAROITIDA KREDIT PORTFELINING SIFATINI OSHIRISH YO’LLARI

UDK: 336.71:336.77

PORTFELINING SIFATINI OSHIRISH YO’LLARI”

Abdiroxmanov Utkir Pulatovich

DENOV TADBIRKORLIK VA PEDAGOGIKA INSTITUTI

IQITISODIYOT BO‘YICHA MUSTAQIL TADQIQOTCHI DOKTORANTI

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada bank tizimini transformatsiyalash jarayonida kredit portfelining sifatini oshirish masalalari kompleks tahlil qilinadi. Kredit risklarini boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish, raqamli texnologiyalar va sun’iy intellekt asosidagi kreditlash modellarini joriy etish, kredit portfelini diversifikatsiya qilish hamda muammoli kreditlarni kamaytirish usullari ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan yoritiladi. Tadqiqotda banklarning moliyaviy barqarorligini ta’minlashda kredit portfeli sifati muhim omil sifatida asoslanadi hamda transformatsiya sharoitida kredit siyosatini optimallashtirish bo‘yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi.

АННОТАЦИЯ

В статье проводится комплексный анализ путей повышения качества кредитного портфеля в условиях трансформации банковской системы. Рассматриваются вопросы совершенствования механизмов управления кредитными рисками, внедрения цифровых технологий и моделей кредитования на основе искусственного интеллекта, диверсификации кредитного портфеля и снижения доли проблемных кредитов. Обосновывается значимость качества кредитного портфеля как ключевого фактора финансовой устойчивости банков, а также разрабатываются практические рекомендации по оптимизации кредитной политики в условиях банковской трансформации.

ABSTRACT

This article provides a comprehensive analysis of ways to improve the quality of the loan portfolio in the context of banking system transformation. It examines the enhancement of credit risk management mechanisms, the implementation of digital technologies and artificial intelligence–based lending models, loan portfolio diversification, and methods for reducing non-performing loans. The study substantiates the importance of loan portfolio quality as a key factor in ensuring banks’ financial stability and proposes practical recommendations for optimizing credit policy under transformation conditions.

kalit so‘zlar: bank transformatsiyasi, kredit portfeli sifati, kredit risklari, muammoli kreditlar, raqamli bank xizmatlari, kredit siyosati, moliyaviy barqarorlik

Ключевые слова: трансформация банков, качество кредитного портфеля, кредитные риски, проблемные кредиты, цифровые банковские услуги, кредитная политика, финансовая устойчивость

Keywords: banking transformation, loan portfolio quality, credit risks, nonperforming loans, digital banking services, credit policy, financial stability

KIRISH

So‘nggi yillarda global moliyaviy bozorlarning o‘zgaruvchanligi, raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi hamda bank xizmatlariga bo‘lgan talabning sifat jihatidan o‘zgarishi bank tizimida chuqur transformatsiya jarayonlarini yuzaga keltirmoqda. Ayniqsa, tijorat banklarining asosiy daromad manbalaridan biri hisoblangan kredit faoliyati va uning natijasi bo‘lgan kredit portfelining sifati banklarning moliyaviy barqarorligini ta’minlashda hal qiluvchi ahamiyat kasb etmoqda. Kredit portfeli sifati nafaqat bank foydaliligini, balki likvidlik darajasi, riskka chidamlilik va moliyaviy barqarorlik ko‘rsatkichlarini ham belgilaydi.

Banklarni transformatsiyalash jarayonlari kreditlash mexanizmlarini qayta ko‘rib chiqishni, kredit risklarini baholashda zamonaviy yondashuvlarni joriy etishni hamda muammoli kreditlar ulushini kamaytirishga qaratilgan tizimli choralarni talab etadi. An’anaviy kreditlash usullari o‘rnini raqamli platformalar, sun’iy intellektga asoslangan skoring tizimlari va katta ma’lumotlar (Big Data) tahlili egallamoqda. Shu sharoitda kredit portfelining sifatini oshirish masalasi nafaqat banklar, balki butun moliya tizimi uchun strategik vazifaga aylanmoqda.

Mazkur maqolaning maqsadi banklarni transformatsiyalash sharoitida kredit portfelining sifatini oshirish yo‘llarini ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilish hamda bank kredit siyosatini takomillashtirishga qaratilgan takliflar ishlab chiqishdan iborat.

ADABIYOTLAR TAHLILI. Kredit portfeli sifati va kredit risklarini boshqarish masalalari ko‘plab xorijiy va mahalliy iqtisodchi olimlar tomonidan keng o‘rganilgan. Xalqaro tadqiqotlarda kredit portfeli sifati asosan muammoli kreditlar ulushi, qarzdorlarning to‘lov intizomi va kreditlarning diversifikatsiya darajasi orqali baholanadi. Basel qo‘mitalari tomonidan ishlab chiqilgan prudensial me’yorlar kredit risklarini kamaytirish va bank barqarorligini ta’minlashda muhim nazariy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Mahalliy iqtisodiy adabiyotlarda esa bank kredit portfelining sifati ko‘proq milliy bank tizimining o‘ziga xos xususiyatlari, real sektor bilan aloqadorlik darajasi va davlat ishtirokining ta’siri nuqtayi nazaridan tahlil qilinadi. O‘zbekiston sharoitida banklarni transformatsiyalash jarayoni davlat ulushi yuqori bo‘lgan banklarda korporativ boshqaruvni takomillashtirish, kredit resurslaridan samarali foydalanish va muammoli kreditlarni qisqartirish bilan chambarchas bog‘liq holda o‘rganilmoqda.

Shuningdek, so‘nggi yillarda raqamli bank xizmatlari va sun’iy intellekt texnologiyalarining kreditlash jarayoniga ta’siri bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar faollashdi. Ushbu tadqiqotlar kredit portfeli sifatini oshirishda raqamli skoring, avtomatlashtirilgan monitoring va kreditlash jarayonlarining shaffofligini ta’minlash muhimligini asoslab beradi.

METODOLOGIYA. Mazkur tadqiqotda kredit portfeli sifatini oshirish yo‘llarini aniqlash uchun umumilmiy va maxsus iqtisodiy tadqiqot usullaridan foydalanildi. Jumladan, tahlil va sintez usullari orqali kredit portfelining tarkibi va sifati o‘rganildi, taqqoslash usuli yordamida an’anaviy va raqamli kreditlash mexanizmlari solishtirildi.

Shuningdek, statistik kuzatuv va iqtisodiy tahlil usullari orqali muammoli kreditlar ulushining bank barqarorligiga ta’siri baholandi. Tadqiqot davomida mantiqiy umumlashtirish usuli asosida kredit risklarini boshqarishning samarali mexanizmlari aniqlanib, transformatsiya sharoitida kredit siyosatini optimallashtirish bo‘yicha xulosalar ishlab chiqildi.

Metodologik asos sifatida xalqaro bank amaliyoti, prudensial nazorat talablari hamda bank transformatsiyasiga oid nazariy yondashuvlardan foydalanildi.

NATIJALAR. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, banklarni transformatsiyalash sharoitida kredit portfelining sifatini oshirish bir nechta asosiy yo‘nalishlar orqali amalga oshiriladi. Birinchidan, kredit risklarini boshqarish tizimini takomillashtirish muhim ahamiyatga ega. Kredit berishdan oldingi tahlil jarayonlarining chuqurlashtirilishi, qarzdorlarning moliyaviy holatini real vaqt rejimida baholash kreditlarning qaytmaslik xavfini sezilarli darajada kamaytiradi.

Ikkinchidan, kredit portfelini diversifikatsiya qilish kredit risklarini kamaytirishning samarali vositasi hisoblanadi. Tarmoqlar, hududlar va qarzdorlar kesimida muvozanatli kreditlash bank portfelining barqarorligini oshiradi. Bir soha yoki yirik qarzdorlarga haddan tashqari bog‘lanib qolish kredit portfeli sifatining pasayishiga olib kelishi mumkin.

Uchinchidan, raqamli texnologiyalar va sun’iy intellekt asosidagi kreditlash modellarini joriy etish kredit portfeli sifatini oshirishda muhim rol o‘ynaydi. Avtomatlashtirilgan skoring tizimlari, Big Data tahlili va raqamli monitoring vositalari kredit risklarini aniqroq baholash imkonini beradi.

MUHOKAMA. Olingan natijalar shuni ko‘rsatadiki, kredit portfeli sifati bank transformatsiyasining markaziy elementi hisoblanadi. Transformatsiya jarayonida faqat texnologik yangilanishlar bilan cheklanib qolish yetarli emas, balki kredit siyosati, ichki nazorat va risk-menejment tizimlari ham kompleks tarzda qayta ko‘rib chiqilishi lozim.

Raqamli kreditlash mexanizmlarining joriy etilishi inson omili bilan bog‘liq xatolarni kamaytiradi, biroq axborot xavfsizligi va texnologik risklarni ham yuzaga keltiradi. Shu bois, kredit portfeli sifatini oshirish jarayonida texnologik va moliyaviy risklar o‘rtasida muvozanatni saqlash muhimdir.

Shuningdek, muammoli kreditlarni restrukturizatsiya qilish va ularni erta bosqichda aniqlash mexanizmlarini kuchaytirish banklarning moliyaviy barqarorligini mustahkamlashga xizmat qiladi.

XULOSA. Xulosa qilib aytganda, banklarni transformatsiyalash sharoitida kredit portfelining sifatini oshirish bank tizimining barqaror rivojlanishi uchun muhim strategik vazifa hisoblanadi. Kredit risklarini samarali boshqarish, kredit portfelini diversifikatsiya qilish va raqamli texnologiyalarni keng joriy etish ushbu jarayonning asosiy yo‘nalishlari hisoblanadi.

Transformatsiya sharoitida kredit siyosatini optimallashtirish banklarning moliyaviy barqarorligini ta’minlash, muammoli kreditlar ulushini kamaytirish va real sektorni barqaror moliyalashtirishga xizmat qiladi. Mazkur tadqiqot natijalari bank amaliyotida kredit portfeli sifatini oshirish bo‘yicha qarorlar qabul qilishda ilmiy-amaliy asos bo‘lib xizmat qilishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. “2020–2025-yillarda O‘zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to‘g‘risida” PF–5992-son Farmon. – Toshkent, 2020. 2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. “2022–2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida” PF–60-son Farmon. – Toshkent, 2022. 3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. “Bank-moliya tizimini yanada rivojlantirish va barqarorligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” PQ–3270-son Qaror. – Toshkent, 2017. 4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. “Davlat ulushi mavjud tijorat banklarini transformatsiya qilish strategiyasi to‘g‘risida” PQ–5200-son Qaror. – Toshkent, 2021. 5. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki. Bank faoliyatini prudensial tartibga solish qoidalari. – Toshkent, 2021. 6. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki. O‘zbekiston bank tizimining rivojlanishi bo‘yicha yillik hisobot. – Toshkent, 2022. 7. Karimov I. A. Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi, O‘zbekiston sharoitida uni bartaraf etish yo‘llari va choralari. – Toshkent: O‘zbekiston, 2009. 8. Mirziyoyev Sh. M. Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik — har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak. – Toshkent: O‘zbekiston, 2017. 9. Lavrushin O. I. Банковское дело. – М.: КНОРУС, 2019. 10. Жуков Е. Ф. Банковский менеджмент. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. 11. Saunders A., Allen L. Credit Risk Management in and out of the Financial Crisis. – New York: Wiley, 2010. 12. Mishkin F. S. The Economics of Money, Banking and Financial Markets. – Boston: Pearson, 2016. 13. Rose P. S., Hudgins S. C. Bank Management & Financial Services. – New York: McGraw-Hill, 2013. 14. Hull J. Risk Management and Financial Institutions. – Hoboken: Wiley, 2015. 15. Ozili P. K. Impact of Digital Finance on Banking Stability // Borsa Istanbul Review. – 2018. – Vol. 18(4). – P. 329–340. 16. King B. Bank 4.0: Banking Everywhere, Never at a Bank. – Singapore: Wiley, 2018. 17. Tursunov B. O. Tijorat banklarida kredit portfelining sifati va baholash masalalari // Moliya va bank ishi. – 2019. – №2. – B. 22–30. 18. Abduvaxidov A. A. Kredit risklarini boshqarishning zamonaviy usullari // Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar. – 2020. – №4. – B. 45–53. 19. Xudoyberdiyev Z. S. Bank kreditlash tizimini takomillashtirish yo‘llari. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2018. 20. Qodirov A. A. Bank risklari va ularni boshqarish. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020. 21. World Bank. Banking Sector Stability and Credit Risk Management. – Washington, DC, 2019. 22. IMF. Global Financial Stability Report. – Washington, DC, 2022. 23. Basel Committee on Banking Supervision. Principles for the Management of Credit Risk. – Basel: BIS, 2000. 24. Basel Committee on Banking Supervision. Basel III: A Global Regulatory Framework. – Basel: BIS, 2011. 25. European Central Bank. Credit Risk Management Practices in Banks. – Frankfurt am Main, 2021.